Um recurso educacional para desenvolvimento de estratégia Wealth Lab vs TradeStation para teste de retorno Na Expo Trader8217s assisti a porções de apresentações em duas ferramentas de teste de volta diferentes: TradeStation e Wealth Lab. As diferenças mais marcantes entre eles não estavam em funcionalidade, mas na sequência. A conversa da TradeStation na área do teatro da exposição estava cheia, com pessoas a pé para assistir. O Wealth Lab foi discutido em uma sala privada com atendimento muito leve. A diferença no local não é a causa raiz. Os (novos) proprietários do Wealth Lab, Fidelity, restringem o acesso a apenas clientes que negociam mais de 130 vezes por ano com a Fidelity. Se este acesso limitado é uma estratagema de marketing para obter comerciantes mais ativos para a Fidelity, I8217d risco, acho que não está funcionando. Muito ruim, o Wealth Lab é mantido bloqueado, porque parece que tem recursos que estão faltando no TradeStation. A simulação de portfólio, por exemplo, é uma capacidade frequentemente solicitada pelos clientes da TradeStation, que já está disponível no Wealth Lab. A TradeStation, por outro lado, oferece futuros e forex que o Wealth Lab não suporta. Também apareceu como se o Wealth Lab exigisse mais esforço do que a TradeStation para configurar os dados para testes de back-back mesmo básicos. Como está, I8217ve colocar a TradeStation no trabalho para um monte de testes de volta e didn8217t ver suficientes recursos convincentes no Wealth Lab para enfrentar a dor de ambos os softwares de comutação e alinhar 130 negócios por ano na Fidelity. E você? Que ferramentas você está usando 4 comentários no ldquo Wealth Lab vs TradeStation para Back Test rdquo I8217m usando o AmiBroker e amando isso. É muito rápido e flexível. Eu comecei com a Tradestation, mas achei absolutamente ridículo que a Tradestation não pudesse fazer o backtest sobre um portfólio. Eu ainda uso Tradestation para sua corretora e execuções (o que é bom), mas AmiBroker faz 90 do meu trabalho de backtesting. Obrigado pelos seus comentários. Eu também tinha ouvido coisas boas sobre a Amibroker, mas não as notei na Traders Expo. Eu não conheço a TradeStation, mas eu uso e gosto do WealthLab. Seus pontos sobre isso estão certo. Eu não tenho ideia, por que a Fidelity não oferecerá futuros e negociação forex 8211, especialmente para os comerciantes ativos que eles tentam trazer para o Wealth-Lab que é uma restrição severa. O dado de dados em WL leva algum tempo para se acostumar, mas eu realmente gostei disso. A quantidade de dados gratuitos () que Fidelity disponibiliza é bastante surpreendente. Eu também gosto da velocidade de execução da nova versão. Talvez it8217s porque eu executo a versão de 64 bits, mas é realmente incrivelmente rápido. O software de backtesting pode escanear muitos estoques em um período diferente do Wealth Lab e Strategy DeskVIDEO: MultiCharts vs NinjaTrader estratégia backtesting e otimização VÍDEO: MultiCharts vs NinjaTrader estratégia backtesting e otimização Com o teste do NinjaTrader, eu corri uma segunda vez no vídeo, Como notei a primeira vez que deixei quotExit no closequot configurado como true. Por padrão, o MultiCharts não é encerrado. Então, eu restabelei NTs backtest com saída quase falso para tentar duplicar tudo o mais próximo possível. Os resultados abaixo são baseados em quotpass 2quot no teste NinjaTrader. My rig é um Core i7 920 overclocked para 4ghz com 12GB de RAM, hardware RAID 3Ware 9690SA com (4) unidades de 750GB em um RAID 01, executando o Windows 7 x64. Nenhum antivírus e processos de fundo mínimos estavam em execução durante o teste. Velocidade de execução bruta: MultiCharts 6.0 beta 2: 6m 50s NinjaTrader 7 beta 11: 6m 55s Recursos da plataforma: o MultiCharts tem IOG (geração de ordem intrabar) que lhe permite enviar pedidos intrabar. Isso equivale a quotcalcular NinjaTraders na barra fechada falso, mas sem todos os efeitos colaterais e repercussões desagradáveis que se deve sofrer ao usar COBCfalse no NT. Um exemplo seria em um bar de 5 minutos, o MultiCharts pode olhar intrabar e ver que sua condição (neste caso, nossas médias móveis e CCI) foi atendida intrabar (diga no minuto 3 de 5) e envie uma ordem sem aguardar A barra para fechar. O NinjaTrader não é capaz de enviar pedidos intrabar em backtesting. Estratégias ao vivo podem enviar pedidos intrabar usando o cálculo da barra fechar falso. Tentando simular o IOG dentro de uma estratégia de backtestable no NinjaTrader requer a escrita de código personalizado para usar o MTF e tentar solucionar o problema, e ele adiciona uma grande complexidade, além de MTF nem sequer trabalhar em betas atuais do NinjaTrader. MultiCharts também tem Bar Magnifier. Isso permite que o MultiCharts determine com mais precisão o OHLC (openhighlowclose) para cada barra. Se você estiver usando uma barra de 5 minutos, mas ativou o Magnifier de barra, você pode selecionar uma resolução melhorada, como 1 minuto ou mesmo 1, para que você possa conhecer com precisão a ordem da OHLC. Por que isso é importante sem que ele conheça o OHLC, se a sua estratégia entrar no fechamento da barra anterior e tiver um alvo de lucro que cai no alto da barra atual, mas também tenha uma parada que caia dentro da baixa da barra atual, Como é a plataforma para saber se o comércio foi um vencedor ou um perdedor Foi o alto feito antes do baixo, ou vice-versa Uma condição causaria um vencedor, e uma condição causaria um perdedor. MultiCharts tem a solução com Bar Magnifier. Com o amplificador de barras desligado, o MultiCharts está configurado para assumir o pior cenário, o que é muito melhor do que assumir o melhor caso e depois estar em um despertar rude ao executar a estratégia ao vivo. NinjaTrader assume o melhor cenário possível. Se o alto da barra for superior ao seu objetivo de lucro, seu objetivo de lucro será atingido. A única maneira de tentar resolver isso é desenvolver de novo uma estratégia complexa personalizada que usa MTF e envia ordens para um período de tempo menor, mas gerencia sinais de entrada do período de tempo original maior. O MultiCharts possui recursos de relatórios bem superiores. O relatório de desempenho do backtest é muito mais detalhado e tem mais informações. Você também pode exportá-lo para o Excel com muito mais detalhes do que o NinjaTrader oferece na sua exportação. NinjaTrader tem uma funcionalidade agradável, o MultiCharts está faltando, a capacidade de reduzir o relatório por hora (digamos, das 8 da manhã a 9:00 da manhã) para que você possa ver quais os períodos de tempo durante o dia em que a sua estratégia se desempenha no seu melhor e pior. Bem feito. Vou fazer uma solicitação de recurso para o MultiCharts para adicionar isso. O idioma por trás da estratégia: todos os recursos extravagantes do mundo não ajudarão se a sua plataforma simplesmente não puder ser feita para fazer o que quiser. O MultiCharts usa o EasyLanguage, que é, obviamente, amplamente utilizado pela TradeStation. Do outro lado do anel está NinjaTrader que usa C. Ive sempre foi um programador e aprendeu muitas línguas, todas autodidatas. Mas eu não acho que sou a norma quando se trata de comerciantes de sucesso. E, na verdade, acho que, na maior parte, um geek do computador que sabe como programa provavelmente faz um comerciante pobre, porque o seu tempo é gasto envolvido em código e não em psicologia - onde o dinheiro real está em Alright, então EasyLanguage é Só isso - fácil. Eu peguei todos os conceitos básicos em cerca de dois dias. É intuitivo. Na verdade, é tão intuitiva que muitas vezes é atingida e exatamente como é fácil. Não é fácil como em simples, mas fácil, como em - em apenas obras Por outro lado, C é incrivelmente poderoso. Se você deseja que sua estratégia de Ninja use redes neurais, arrasar na lua, cozinhar o café da manhã e nem sequer suar, então C é o caminho a seguir. Mas e se você puder ter os dois Em essência, o MultiCharts permite que você faça os dois, porque você pode usar DLLs externas, o que significa que seus indicadores EasyLanguage podem chamar e referir C DLLs. Eu sei que há um debate difícil sobre o EasyLanguage vs. C. Mas, tendo usado Ambos agora, não acho que haja um vencedor claro. A escolha certa será decidida pelo que os comerciantes individuais precisam e o que eles estão tentando realizar. O meu último conselho sobre este tema é o seguinte: mais complexo raramente é melhor. Utilidade do backtest, que é o que é tudo, certo: Com MultiCharts IOG (geração de ordem intrabar) e Bar Magnifier, eu só me interessa nos resultados do Backtest do MultiCharts. Uma vez que o NinjaTrader não tem nenhum recurso, você fica com a aceitação de resultados com defeitos conhecidos ou tentando escrever uma estratégia MTF extremamente complexa para resolver essas limitações e levá-lo ao resultado final desejado. Escrever estratégias MTF é muito complexo e nem funciona nos últimos beta do NinjaTrader. Comentários finais: Na minha opinião, MultiCharts é o vencedor claro. Mas, eu não estou feliz que o MultiCharts tenha falado mal NinjaTrader. Eu possuo NinjaTrader e fui um fã intransigente. Mas nos últimos dois anos, o NT7 snafu acabou de me deixar ensombrecido. Há tantas vezes que você pode ouvir, não conseguiu duplicar isso e ser tratado como se você fosse a única pessoa com problemas antes de desistir. O mesmo vale para quotwell adicionar isso à nossa lista de considerações. Depois de dois anos de espera, o NT7 ainda não aborda a metade das coisas que senti que eram importantes e, em vez disso, adicionou dezenas de coisas que não tinham sentido para mim e até mesmo remove algumas funcionalidades que costumavam estar lá. A concorrência é boa e acho que NT7 Tem sido uma experiência muito humilhante para a equipe executiva NinjaTrader. Se eles puderem se recuperar, então, espero, não cometem os mesmos erros novamente. A competição está a recuperar rapidamente e o MultiCharts 6.0 é apenas o começo. A MultiCharts planeja lançar a v7.0 de seus produtos no final de junho de 2010 e a TradeStation 9 também vem em breve. Ninguém está parado, e no final, os comerciantes ganham. Encorajo e recebê-lo para publicar suas próprias avaliações. Eu me concentrei no que é importante para mim, então eu sou tendencioso nesse sentido, e você se concentrará no que é importante para você. Felizmente, com informações suficientes, as pessoas podem tomar algumas decisões educacionais sem ter que passar por todo o trabalho das pernas. Devido a restrições de tempo, não me avise se sua pergunta puder ser resolvida ou respondida no fórum. Precisa de ajuda 1) Pare de mudar as coisas. Não há novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro. 2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos. 3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz. 4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho. 5) Onde começar como comerciante Veja este webinar e leia este tópico para centenas de perguntas e respostas. 6) Ajude a usar o fórum Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site. Se você deseja apoiar a nossa comunidade, torne-se um membro Elite. Bem feito. Você está me convencendo lentamente de que eu deveria considerar MC, desde que eu possa obter meus indicadores favoritos convertidos. Eu sei que o backtesting é apenas um aspecto das plataformas, então, como você se sente sobre compará-los em uma conta ao vivo do live C, eu faço outra comparação no futuro. Mas não há quotsimquot em MultiCharts. Não há dom. Não há negociação discricionária. Se você quiser sim ou comércio discricionário, você ainda precisa de uma segunda plataforma, e é por isso que ainda uso NinjaTrader (apenas para o DOM, nada mais). O MC 7 terá um DOM. Continua a ser visto como quotfeature completo de seus comerciantes discricionários é engajado para NinjaTrader, mas com base em quão bem a equipe fez em outros aspectos, tenho muitas esperanças. Devido a restrições de tempo, não me avise se sua pergunta puder ser resolvida ou respondida no fórum. Precisa de ajuda 1) Pare de mudar as coisas. Não há novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro. 2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos. 3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz. 4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho. 5) Onde começar como comerciante Veja este webinar e leia este tópico para centenas de perguntas e respostas. 6) Ajude a usar o fórum Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site. Se você deseja apoiar a nossa comunidade, torne-se um membro Elite. C, vou fazer outra comparação no futuro. Mas não há quotsimquot em MultiCharts. Não há dom. Não há negociação discricionária. Se você quiser sim ou comércio discricionário, você ainda precisa de uma segunda plataforma, e é por isso que ainda uso NinjaTrader (apenas para o DOM, nada mais). O MC 7 terá um DOM. Continua a ser visto como quotfeature completo de seus comerciantes discricionários é engajado para NinjaTrader, mas com base em quão bem a equipe fez em outros aspectos, tenho muitas esperanças. Liguei a minha pergunta e acho que eu anonimato, então deixe-me revisá-la. O que quero dizer é que, se você tomar uma estratégia no NT7 e um equivalente em MC, diga os que você acabou de escrever e usou-os para autotrade em uma conta ao vivo, mas use-os ambos no mesmo dia com o mesmo instrumento e Tipo de gráfico, quais seriam os resultados. Em teoria, você deve obter os mesmos preenchimentos, certo eu gostaria de saber se algo funciona com problemas mínimos ou se houve algumas desvantagens ou ressalvas para fazê-lo funcionar corretamente. Eu adoraria ajudar a testar isso, mas eu não tenho NT7. Estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. - Sun Tzu Obrigado: 68 dados, 42 recebidos Obrigado pelas comparações Mike. Na verdade, fui do TradeStation 8.x para o NinjaTrader 6.5 no início de 2009. Eu adoro trabalhar com C em comparação com o EasyLanguage, mas vejo algumas das desvantagens de NinjaTraders - particularmente no mecanismo de backtesting - que é onde eu gasto a maior parte do tempo analisando como Eu uso totalmente 100 automação. É definitivamente difícil confiar em um sistema quando o motor de teste não é tão preciso como você gosta - por exemplo, escolhendo o melhor comércio de casos em um pior caso em uma situação ambígua como você descreveu. O MultiCharts tem IOG (geração de ordem intrabar) que permite enviar ordens intrabarras. Isso equivale a quotcalcular NinjaTraders na barra fechada falso, mas sem todos os efeitos colaterais e repercussões desagradáveis que se deve sofrer ao usar COBCfalse no NT. Um exemplo seria em um bar de 5 minutos, o MultiCharts pode olhar intrabar e ver que sua condição (neste caso, nossas médias móveis e CCI) foi atendida intrabar (diga no minuto 3 de 5) e envie uma ordem sem aguardar A barra para fechar. Achei que este era um ponto importante que parecia realmente fazer você se afastar de NinjaTrader e para MultiCharts. Você poderia elaborar sobre quais são exatamente os efeitos colaterais quotnasty e as repercussões que se deve sofrer ao usar COBCfalse no NTquot? Tenho esse conjunto para falso em minhas estratégias, mas estou me perguntando quais são as conseqüências de isso. Tentando simular IOG dentro de um A estratégia backtestable no NinjaTrader requer a escrita de código personalizado para usar o MTF e tentar solucionar o problema, e ele acrescenta uma grande complexidade, além de MTF nem mesmo funcionar nas beta atuais do NinjaTrader. Suponha que um escreveu uma classe de estratégia abstrata reutilizável que permitiu que o usuário definisse o período de tempo mais baixo e muito mais fino usado (apenas para fins de execução) em relação ao seu período de tempo mais alto que funcionava para gerar os sinais. Se essa classe reutilizável foi escrita que ajudou a aliviar a dor por escrever estratégias mais precisas (backtesting wise) no NinjaTrader, isso seria suficiente para você usar o NinjaTrader novamente Obrigado pela publicação perspicaz.
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