Vix 10 Dias De Média Móvel

Após três semanas de baixa tendência volatilidade, a ação de baixa dos últimos três dias fez com que o VXN (índice de volatilidade para o NASDAQ-100) inverter curso e pico de volta acima da média móvel de 10 dias simples. Como o NASDAQ-100 (NDX) caiu mais dramaticamente do que o SampP 500 esta manhã, o pico correspondente no VIX, enquanto semelhante, ainda não mudou muito esse índice de volatilidade até o SMA de 10 dias. Tanto quanto posso determinar anecdotally, o uso de índices de volatilidade 8211 particularmente o VIX 8211 para medir o refluxo e fluxo de sentimento do mercado tem vindo a aumentar nos últimos meses. Uma das maneiras mais comuns de usar o VIX é medir o desvio do SMA de 10 dias e apostar que quanto maior o desvio, mais provável é que o índice se mova rapidamente na forma de reversão média na direção do SMA de 10 dias. Nos mercados de tendências, a reversão média joga são excelentes oportunidades para adicionar a uma tendência comercial. Quando os mercados estão se movendo lateralmente, como eles parecem estar fazendo agora, o VIX é melhor usado como um oscilador para negociações de swing timing de um sentimento de extremo a outro. No gráfico abaixo, adicionei 10 e 20 envelopes de média móvel ao VXN para ajudar a definir os parâmetros mais prováveis ​​de um balanço de volatilidade. Enquanto alguma resistência é geralmente evidente como os balanços da volatilidade para trás sobre o SMA de 10 dias, o lado oposto do envelope da média movente 8211 um VXN de 30.09 neste caso (26.09 para o VIX) 8211 é onde o balanço da volatilidade é mais provável funcionar Fora de vapor como ele encontra resistência mais forte. No gráfico, os 10 envelopes de média móvel são representados pelas linhas verdes pontilhadas. As linhas verdes sólidas são 20 envelopes de média móvel que normalmente sinalizam o final de um balanço de volatilidade extrema e são sinais de negociação de reversão de média mais confiável. 1 comentário: Você pode usá-los em alguns outros motivos. Os desulfadores eletrônicos e químicos estão no mercado há anos. O conceito também apela para o viajante que está procurando um método de transporte rápido e confiável para entrar e em torno de cidades e cidades e para quem está olhando para kick-start seu regime de fitness, quer após a doença, lesões ou inatividade. As baterias de lítio Poly estão na vanguarda da tecnologia de baterias de telefones celulares e, como qualquer inovação nova, ela é limitada em sua disponibilidade. Parte dessa história é mencionada em Pine Bluffs: área de descanso Wyoming, área de caminhadas e sítio arqueológico. Diretor de investimentos da Luby Asset Management LLC em Tiburon, Califórnia. Anteriormente trabalhou como um traderinvestor em tempo integral e também um consultor de estratégia de negócios. Educação inclui um BA de Stanford e um MBA de Carnegie Mellon. Curiosidades inúteis: Uma vez eu quebrei o mundo pogo stick saltar registro sem conhecê-lo. Ver o meu perfil completoComo usar o VIX para o Market Timing O VIX, ou Índice de Volatilidade, pode ser usado para o tempo de seus negócios para o mercado. Este mercado sistema de cronometragem foi desenvolvido por Larry Connors e tornou-se conhecido como Connors VIX Reversões. Ele é usado para identificar quando o mercado global (SampP 500) é provável reverter. Mantenha um olho sobre este indicador e usá-lo para além da sua estratégia de tempo de mercado regular. O que é o VIX O índice de volatilidade (VIX) mede a volatilidade futura. Ele nos fornece uma boa indicação do nível de medo e ganância no mercado. A volatilidade é a média revertida. Isso significa que períodos de alta volatilidade acabarão por reverter para sua média e períodos de baixa volatilidade acabarão por subir para sua média. As leituras elevadas ocorrem geralmente após um sell-off do mercado e você quererá focalizar em posições longas. Baixa leituras geralmente ocorrem após um rali e você quer estar se concentrando em posições curtas. Nós sempre fazemos o oposto da multidão Aqui está um gráfico: Existem cerca de 10 tipos diferentes de inversões VIX (chamados sinais CVR). Aqui estão dois deles: Usando a média móvel de 10 períodos O primeiro usa a média móvel de 10 períodos. Você pode ver essa média móvel no gráfico acima. Quando o VIX recebe 10 acima da média móvel de 10 períodos, o SampP 500 será vendido. Ele atingiu um extremo e será susceptível de reverter para o lado positivo. Você quer estar à procura de configurações longas porque isso corretamente previu direção do mercado quase 70 do tempo Este é o oposto para configurações curtas. Procure o VIX para obter 10 abaixo da média móvel de 10 períodos para procurar configurações curtas. Usando o indicador RSI O segundo usa o indicador RSI com um ajuste de 5 períodos (veja a tabela acima). Quando o RSI fica acima de 70 o VIX é overbought eo mercado é oversold. Procure configurações longas. Quando o RSI fica abaixo de 30, o VIX está sobrevendido eo mercado está sobre-comprado. Procure configurações curtas. Marquei o gráfico acima no painel RSI com setas verdes e vermelhas para mostrar os sinais longos e curtos. Lembre-se que as reversões de VIX são usadas para identificar os extremos de mercado no SampP 500. Então, para que esses sinais sejam significativos, você vai querer usá-los para negociar este índice em si (SPY) ou encontrar gráficos de ações que se assemelham ao Gráfico do SampP 500. Leia mais sobre estas inversões de VIX (e algumas outras estratégias de negociação a curto prazo) no livro, estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Uma vez que você começar a aprender as reversões VIX, e começar a ver quantas vezes o mercado realmente inverte quando você recebe sinais múltiplos todos apontando na mesma direção, você vai perceber o quão valioso este conhecimento é. Você também ganhará uma vantagem enorme sobre outros tradersKevininGA modificado 992009 9:35:14 PM Correlação muito interessante entre RSI (2) eo VIX movendo acima abaixo é MA (10). Traçá-lo para fora e ver - em SPY é como uma imagem espelhada. Quando o VIX está abaixo é MA -5, o RSI (2) está em ou acima de 90. Converse é verdadeiro também - RSI (2) em 10 ou menos quando o VIX está acima do MA 5. BarTune1 992009 10:28: 06 Como eu disse, este é um dos meus 1 indicadores. Eu adicionei posições curtas hoje em EWT, MDR, LINTA KSU. E eu comprei o VFX etf. Eu acho que é particularmente barato aqui. Vou lentamente adicionar mais posições se o mercado continua a subir. Meu critério primário de seleção para o curto prazo é RSI (2) 98, estoques de sobrecompra. Usando as regras de negociação Larry Connors, minha saída é final do dia quando as ações cruzam a média móvel de 5 dias. Estou batendo em torno de 90 operações vencedoras seguindo essas regras. (-.-) este entra na BIBLIOTECA. Thx caras para a codificação insight. 9112009 4:07:47 PM Eu odeio fazer uma pergunta stupid do newbie, mas eu quero fazer muito certo eu compreendo o lote eo conceito. A partir desta tarde, o gráfico mostra o VIX atual em 24,12 e bem abaixo do VIX MA (10) em 25,82. Eu calculo a variância como corrente VIX sendo 6.6 sob o VIX MA (10). Se eu entendo corretamente, isso é uma indicação de que o mercado está sobre-comprado. Por outro lado, se o VIX atual fosse substancialmente superior ao VIX MA (10), isso seria uma indicação de que o mercado está sobrevendido. Eu tenho esse direito também, quando eu olhar para o enredo seu sobre o tamanho de um livro de fósforos. Existe alguma maneira de ver o enredo maior ou tela cheia 9112009 6:35:16 PM Você tem o relacionamento certo. Eu não me concentro no enredo eu mesmo. Apenas a extensão de onde está a seus 10 dma. É útil para orientá-lo no índice de tempo ou negociação de ações. A regra 5 (de acordo com Larry Connors) diz basicamente para ser cuidadoso compra a qualquer momento o VIX é 5 abaixo de seus 10 dma porque desde 1995, o SP 500 perdeu dinheiro uma base líquida 5 dias após o tempo VIX foi 5 abaixo do seu 10 Dma. Inversamente, sempre que o VIX tiver sido 5 ou mais acima de seus 10 dma, o SP obteve retornos que são melhores do que 2-1 em comparação com os retornos semanais médios ou todas as semanas. Tudo isso fornece é uma vantagem em entradas de tempo, tanto longo como curto. Pessoalmente, tomo conhecimento quando a divergência é 5 ou maior. Se ele vai mais de 10 eu fico bastante agressivo. Naturalmente, devo notar que o meu estilo de negociação é a reversão de curto prazo para a média. Na outra extremidade do espectro, há aqueles que favorecem a negociação momentum. Sua todas as preferências pessoais e o que obras, vá com ele. Kevins idéia de monitorar a divergência via Bollinger Bands parece bastante útil. 9112009 8:06:53 PM Você vai gostar disso. Eu corri uma otimização na negociação do VIX como você descreveu (curto o VIX quando ele vai acima do BB superior, cobertura quando ele fecha atrás abaixo do MA, muito tempo quando ele fecha abaixo da faixa inferior, vender quando se fecha acima do MA). Tomou dados sobre o gong VIX dois anos atrás, e permitiu que tanto o MA e SD para variar. Abaixo estão as combinações mais rentáveis: Otimização: BB-OPT-TS (09112009 19:46:02) Sistema de Negociação: Sistema Baseado em VIX Iterações: 336 Tempo: 0:05 Símbolos Testados: 1 (QP: vix) De 09122007 09:30 A 09112009 16:00 Média: 2857,8, Melhor: 14177 V1 V2 APGT Rede PROF TRADES 9 1,3 4,66 14177,28 83 61 9 1 4,44 13506,16 81 61 9 1,6 5,1 13483,26 79 53 9 1,2 4,47 13374,85 81 60 9 2 7,42 13326,05 88 36 9 1,4 4,68 13291,12 82 57 9 1,1 4,37 13280,55 81 61 9 1,8 6,01 13196,33 81 44 9 1,5 4,53 12654,30 82 56 6 1,5 3,74 12307,06 75 66 9 1,9 5,8 11849,25 80 41 8 1,7 4,76 11637,07 81 49 8 1,2 3,77 11460,27 81 61 8 1,8 4,89 11457,63 80 47 5 1,4 3,12 11342,25 73 73 7 1,6 4,19 11277,90 77 54 6 1,6 3,8 11171,36 76 59 5 1,3 2,97 10963,03 74 74 7 1,3 3,39 10649,07 63 63 8 1,9 5,06 10600,39 80 42 9 1,7 4,71 10330,02 72 44 7 1,5 3,54 10250,18 75 58 7 1,7 4,19 10247,02 77 49 8 1,1 3,35 10198,54 78 61 8 1,6 4,08 10160,87 80 50 6 1,2 3,03 10123,79 73 67 8 1 3,27 10103,27 80 62 7 1,4 3,24 10029,41 75 62 Tenho highlig Hted o que eu acho que é o melhor combo - maior ganho médio por comércio, uma precisão global de 88, apenas 36 comércios necessários nos últimos 2 anos, e está entre os mais rentáveis ​​depois de tomar comissões fora. Considere usar BB em vez de um envelope de média móvel, com o MA definido como 9 eo SD em 2.0. Configurações fáceis de lembrar. Agora, basta inverter o comércio SPY baseado em onde o VIX vai, e presto - dinheiro. 9112009 9:33:14 PM Eu aprecio sua introspecção. Eu não backtested nenhuma estratégia particular porque Im não todo esse handy com o software contudo. Trabalhando um dia de trabalho e ter uma família não permite muito tempo extra para o mercado. Eu estarei monitorando as faixas do bollenger de VIX pròxima agora. Salvei aquela tela de Stockcharts que você postou. Eu realmente usei esse site bastante extensivamente para gráficos antes de se juntar Stock Fetcher. Se você tivesse a disciplina para negociar apenas o SPY ou VXX baseado em sua estratégia de banda de bollenger. Eu acho que é tudo o que você realmente precisa fazer. Engraçado como alguns dos melhores sistemas são os sistemas simplistas. 9122009 3:24:22 PM Estes são precisos para alguns dos sinais de CVR de Connors Você parece ser o indivíduo a pedir a informação de Vix. As regras para o CVR 1 são simples: Para compras de mercado, estamos procurando o VIX para fazer uma alta de 5 dias e fechar sob a sua abertura. Para vender, estamos procurando o VIX para fazer uma baixa de 5 dias e fechar acima do seu aberto. As regras para o CVR 3 são as seguintes: Para compra: 1. Hoje, a baixa do VIX deve estar acima de sua média móvel de 10 dias. 2. Hoje, o VIX deve fechar pelo menos 10 acima de sua média móvel de 10 dias. 3. Se as regras 1 e 2 forem atendidas, comprar o mercado no fechamento. 4. Sair (no fechamento) no dia em que o VIX negocia (intraday) abaixo de 10 dias de ontem média móvel (reversão para o homem). Ou sair dentro de dois a quatro dias. 1. Hoje, a alta do VIX deve estar abaixo de sua média móvel de 10 dias. 2. Hoje, o VIX deve fechar pelo menos 10 abaixo de sua média móvel de 10 dias. 3. Se as regras 1 e 2 forem cumpridas, venda no fechamento. 4. Sair (no fechamento) no dia em que o VIX negocia (intraday) acima de 10 dias de ontem média móvel (reversão para a média). Ou sair dentro de dois a quatro dias. 9122009 5:18:39 PM Se você tivesse a disciplina de negociar somente o SPY ou VXX baseado em sua estratégia de banda de bollenger. Eu acho que é tudo o que você realmente precisa fazer. Se eu fosse negociar sobre isso, eu trocaria SSOSDS (ou ainda melhor UPROSPXU). Esses comércios são de curto prazo, então por que não usar os ETFs alavancados 9122009 8:26:26 Eu não comercializar a estratégia CVR, embora eu esteja ciente disso. Eu simplesmente seguir o VIX como um indicador de sentimento do mercado. Subscrevo a Trading Markets Power Ratings como um dos meus principais recursos de triagem de ações. Consequentemente, eu muitas vezes comprar suas ações e ETFs classificado 9 e 10 e vender o 1s e 2s. Vou comprar o VXX se começa uma menor divergência de seu MA é que é atualmente e ter sido bem sucedida com os meus comércios. Tenho livros Connors, estratégias de negociação de curto prazo que funcionam e alta probabilidade ETF Trading. Gostaria altamente recommmend-los a quem quer a curto prazo trade - reversion para o meio. Meu conhecimento VIX vem de um dos capítulos em Short Term Trading estratégias que funcionam. E de alguns trabalhos acedemic escritos relativos ao VIX e à teoria da gerência da carteira. 9132009 11:00:03 AM 9132009 2:00:08 PM Isso parece muito bom Eman, eu deveria apenas esquecer o resto do comércio que eu faço. E comercializar o SPY alavancado Proshares exclusivamente quando o VIX é significativamente extented ou overextended (ou seja, como superior a 10 divergência). Eu provavelmente faria tão bem ou melhor do que estou atualmente, mantendo a saída no fechamento do comércio no final do dia, quando cruza o dma 5. Tenho negociado principalmente Trading Markets Power Ratings ações que são ou oversold ou overbought quando o VIX diverge. Talvez eu deveria apenas manter o índice etf. Haveria vantagens definitivas para isso. Incluindo o gerenciamento de risco de carteira. Como um aparte, quando eu estava lendo sobre a ótima teoria de gerenciamento de carteira, a maioria dos documentos acadêmicos indicou que cada carteira longa deve consistir em cerca de 10-15 futuros VIX como uma cobertura sólida. Ou como é o caso agora, você pode jogar o VXX. É bastante interessante, como se tivesse coberto uma longa carteira com o VXX (embora só tenha sido disponível como uma criação recente), quando o mercado caiu em setembro de 2008, eles teriam visto seu aumento carteira por o que, digamos 8015 ou talvez 4 a 5 vezes na posição VXX como saltou de cerca de 15-20 para 80 em um ponto. Provavelmente teria compensado todas as perdas ou mais em longas posições laterais. Na verdade, você pode ter acabado com um lucro em uma carteira longa durante a fusão Mais carteiras de longa duração provavelmente não teriam perdido nada durante derretimento última queda se hedgeado com 15 VXX. Explorações. Pessoalmente, eu não estou preocupado com uma carteira de longo, como sou curto tão frequentemente como sou longo, e normalmente por apenas um curto período. Como Kevins Bollenger Band System é basicamente uma estratégia longa, ele poderia possivelmente se beneficiar de cobertura VXX 10-15 da carteira total. Eu reconheço os retornos proeminentes em seu sistema e estou espantado. Eu suspeito que o único risco é um mercado de tendência descendente um tanto prolongado. Eu acho que o outro risco seria uma queda no mercado. E se todas as posições longas foram cobertas com menor componente VXX. Eu percebo que pode prejudicar os retornos ligeiramente (como todos os seguros custam dinheiro), mas seria proteger contra qualquer vinda do Cisne Negro. (Ou seja, dizer que ele tinha 100.000 em posições abertas sob o sistema quando o mercado caiu no último outono e dizer 15.000 foi composto do VXX). Com o VIX subindo em torno de 80 em um ponto. O seguro VXX poderia ter ido para 60.000 se fosse comprado quando o VIX era 20.) Usando a Média Móvel de 10 dias do VIX (Índice de Volatilidade) para o tempo uma inversão no SampP 500 Os investidores podem ter uma idéia de quando o O mercado pode inverter quando a média móvel de 10 dias (MA) do índice de volatilidade (VIX) se torna significativamente distanciado de sua média móvel de 10 dias (MA). Um exemplo simples é mostrado abaixo que compara a MA de 10 dias do VIX para o SampP 500. Observe quando o VIX ficou esticado significativamente longe de sua MA de 10 dias (linha azul) para a parte superior (pontos A) que o SampP 500 fez um Inferior (pontos B) e, em seguida, invertida para a parte superior. Assim, manter o controle de onde o índice de volatilidade é em relação à sua média 10 dias em movimento pode dar aos investidores uma pista para quando o mercado pode estar chegando perto de um fundo de curto prazo e possível inversão ascendente. Informações, gráficos ou exemplos contidos nesta lição são apenas para fins ilustrativos e educacionais. Não deve ser considerado como um conselho ou uma recomendação para comprar ou vender qualquer segurança ou instrumento financeiro. Nós não e não podemos oferecer conselhos de investimento. Para mais informações, leia o nosso aviso legal.